Michael Kohlmann

Professor Dr. Michael Kohlmann

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Sprechstunde: DI 10 und jederzeit nach Vereinbarung

C530/1

VERANSTALTUNGEN im WS 2004/5

Stochastik II (6 h) (M. Kohlmann)
(ECTS 9)

Vorlesung 4 h
Di 8-10, Mi 8-10

Übung 2 h. (NN)
A: Di 14-16
B: Do 16-18

Seminar zur Stochastik (M. Kohlmann)
(ECTS 6) (Hauptstudium)
Mo 14-16
Vorbesprechung
in der letzten Vorlesungswoche des SS Di 15.00h in C530

Wenn Sie Interesse am Seminar haben und sich schon in den Semesterferien mit dem Stoff beschaeftigen wollen, wenden Sie sich bitte an mich per email.

AG Examenskandidaten nV

Bei Fragen zum Inhalt der Veranstaltungen zögern Sie nicht, mich aufzusuchen oder mir eine email zu schreiben. Die Adresse sowie weitere Hinweise finden Sie unter

Dort können Sie auch die Skripten downladen, die als gebundene Fassung im Sekretariat F314 erhältlich sind.

...................
Text des kommentierten Vorlesungsverzeichnisses

Die Stochastik umfaßt die klassischen Gebiete

mathematische Statistik
Wahrscheinlichkeitstheorie
stochastische Prozesse.

Die ab 2000 jeweils im Sommersemester beginnende, dreisemestrige Vorlesung zur Stochastik führt mit Stochastik I schon im Grundstudium in einige dieser Teilgebiete ein. Dabei wird sich der erste Teil mit wahrscheinlichkeitstheoretischen Methoden beschäftigen. Aufbauend auf den Kolmogorovschen Axiomen und deren Implikationen werden Gesetze der Großen Zahlen und Zentrale Grenzwertsätze vorgestellt.
Die meisten Anwendungsbereiche moderner Mathematik benutzen heute auch stochastische Methoden. Deshalb werden einfache Resultate der Stochastik schon im Schulunterricht vorgestellt. Ich werde mich bemühen, die Vorlesung auch für Lehramtskandidaten interessant und nützlich zu gestalten.
Die Veranstaltungen werden im Hauptstudium mit den Vorlesungen Stochastik II (ab WS 2001/2) und III fortgesetzt. Da die Veranstaltungen für Studierende der math. Finanzökonomie verpflichtend sind will ich im Rahmen der Vorlesungen zur Stochastik den Bereich finance, verstärkt behandeln. Investmentprobleme, die Theorie der Optionen und deren Bewertung werden ausführlich besprochen und erarbeitet werden.
Zusätzliche Veranstaltungen im Hauptstudium geben die Möglichkeit, sich in wesentliche, neue Gebiete der Stochastik einzuarbeiten, wie z.B.

stochastische Analysis
stochastische Differentialgeometrie
stochastische Kontroll- und Filtertheorie
stochastische Systemtheorie
Martingaltheorie
Anwendungen in den Wirtschaftswissenschaften und der Physik.

Für Studierende ab drittem Semester wird letztmalig die Stochastik in der alten zweisemestrigen Form angeboten, beginnend eventuell mit einem Proseminar und mit Stochastik I im WS 2000/2001.

Veranstaltungsplan fuer die naechsten Jahre

SS 2002	WS 2002/3	SS 2003	WS 2001/2	SS 2004
Stochastik I u III	Stochastik II	Stochastik I u III	Stochastik II	Stochastik I u III

Seminar	Seminar

Das Skriptum zur Vorlesung erhalten Sie zusammen mit weiteren Informationen weizter unten auf dieser Seite
oder als hardcopy im Sekretariat in F314. Die neueste Version wird etwa ab Mitte September erhältlich sein.
Den Inhalt finden Sie durch Klicken auf das Buch:

Die

Stochastik

als Lehre vom Zufälligen umfaßt die klassischen Gebiete
mathematische Statistik
Wahrscheinlichkeitstheorie
stochastische Prozesse.
Die im Lehrangebot des Hauptstudiums der Fakultät für Mathematik angesiedelte, jeweils im Wintersemester beginnende, zweisemestrige Vorlesung zur Stochastik führt in diese Teil-gebiete ein. Zusätzliche Veranstaltungen (Vorlesungen und Seminare) geben die Möglichkeit, sich in wesentliche, neue Gebiete der Stochastik einzuarbeiten, wie z.B.
- stochastische Analysis
- stochastische Differentialgeometrie
- stochastische Kontroll- und Filtertheorie
- stochastische Systemtheorie
- Martingaltheorie
- Anwendungen in den Wirtschaftswissenschaften und der Physik

Gerade den letzten Punkt, naemlich die Einbeziehung des Bereichs finance will ich im Rahmen der Vorlesung verstaerkt behandeln. Investmentprobleme, die Theorie der Optionen und deren Bewertung werden ausfuehrlicher als bisher besprochen und erarbeitet werden. Beachten Sie bitte die Aenderungen ab SS2000.
Schauen Sie sich doch mal an, was man unter finance versteht. Eine schoene kurze Einleitung gibt es unter der Homepage der Bachelier Gesellschaft, die Sie nehmen anderen nuetzlichen Informationen hier finden. Weitere Informationen gibt es auf dem RiskWeb .
Ueber Vorgaenge im Bereich finance berichtet seit kurzer Zeit in grossartiger Weise das mathfinance.web, das Herr Dr. Wystup unterhaelt.

Vorlesung Stochastik

Zur Vorlesung Stochastik gibt es inzwischen ein recht gut ausgearbeitetes Skriptum, an dessen Entstehung die Studenten der Vorlesungen 1995/6/7 wesentlich beteiligt waren. Allen diesen Mitarbeitern sei hier noch einmal ausdrücklich gedankt. Durch die direkte Einbeziehung der Studenten in die Gestaltung der Vorlesung will ich versuchen, daß die Stochastik nicht in dem Ordner
X-Files
abgelegt wird.Hier finden Sie nun endlich die Vorlesung als zipped dvi-file, den Sie mit jedem Tex Programm lesen koennen, nachdem Sie ihn durch Anklicken von stochast.exe ausgepackt haben.
Seien Sie aber vorsichtig beim Ausdrucken, das Skript umfaßt etwa 500 Seiten. Und beim Lesen bedenken Sie bitte, daß es noch im Entstehen ist. Sie werden also viele Fehler finden und einige Kapitel sind noch nicht getippt. Ich würde mich deshalb über Ihre Anregungen besonders freuen, die ich gern in neueren Versionen verarbeiten werde. Besonders gut wäre es natürlich, wenn sich wieder Gruppen von Studenten finden, die an der Ausarbeitung direkt mitarbeiten möchten. Auch updates sind hier regelmaessig zu erhalten:
Die Software, die noetig ist zum Ausdrucken finden Sie zum Beispiel unter
TEX Service der Uni Giessen

DOWNLOAD THE S-FILES AS PDF-FILES (VERSION 6, 2003) DOWNLOAD THE S-FILES AS PS-FILES (VERSION 6, 2003)

Versuchsweise habe ich hier den Inhalt einer interaktiven
CD
als PDF-Datei aufgenommen. Der Inhalt entspricht dem Skriptum Stochastik, das im Laufe des Jahres 2001 um ein Skriptum
STOCHASTIK II,
Mathematics Meets Finance
erweitert wurde.
Ihre Kommenmtare koennen sehr nuetzlich sein bei der Weiterentwicklung dieses Versuchs

START
Die CD sollte ab Mitte April im Sekretariat erhätlich sein

Eine Kopie der Stochastik-files sollte auch in der
Fachschaft
liegen. Brauchen Sie jedoch eine hardcopy
-vielleicht weil Ihr Tisch wackelt- , so ist auch die zu erhalten: (Preis ca 25,-DM, nicht immer auf dem letzten Stand)
If you need an
English version
of these lectures, please contact me via email. .
This version underlies Copyrights, so that I am not allowed to distribute it in this way.

Wenn Sie mir nach dem Laden kurz eine Nachricht hinterlassen, so werde ich Sie über updates automatisch informieren.

Klicken Sie auf das Buch, um das Inhaltsverzeichnis zu sehen!

Die in dem Buch erwähnte Noise- und Brown- Musik koennen Sie sich hier anhoeren

so klingt ein NOISE und so die BROWNSCHE Musik

Im folgenden moechte ich Ihnen einige Informationen geben zu meiner Arbeit und zu meiner Person. Also zuerst zur Person:

Daten
Geburtstag: 12.12.1947	Studium 68-70,72-74 :Diplom (Mathematik-Physik) 1974	Adresse: Siebengebirgstr.103, 53229 Bonn
Geburtsort: Essen	Promotion 1976	Adresse: Alte Schiffstr. 6, 78464 Konstanz
verheiratet, ein Kind	Habilitation 1981	Uni Konstanz, F315 Tel.: 49-7531-882655