VERANSTALTUNGEN im WS 04/05
Bei Fragen zum Inhalt der Veranstaltungen zögern Sie nicht, mich aufzusuchen oder mir eine email zu schreiben. Die Adresse sowie weitere Hinweise finden Sie unter
Dort können Sie auch die Skripten downladen, die als gebundene Fassung im Sekretariat F314 erhältlich sind.
Stochastik II 6 std. (M.
Kohlmann)
(ECTS 9) (Hauptstudium)
Vorlesung 4 std.
Di 8-10, Mi 8-10
Übungen 2 std. (NN)
A: Di 14-16
B: Do 16-18
Seminar zur Stochastik (M.
Kohlmann)
(ECTS 6) (Hauptstudium)
Mo 10-12
AG
Examenskandidaten, nV
Wenn Sie Interesse am Seminar haben und sich schon in den Semesterferien mit dem Stoff beschaeftigen wollen, wenden Sie sich bitte an mich per email.
Die Stochastik umfaßt die klassischen Gebiete
- mathematische Statistik
- Wahrscheinlichkeitstheorie
- stochastische Prozesse.
Die jeweils im Wintersemester beginnende, zweisemestrige Vorlesung
zur Stochastik führt in diese Teilgebiete ein. Dabei wird sich der
erste Teil mit wahrscheinlichkeits-theoretischen Methoden
beschäftigen. Aufbauend auf den Kolmogorovschen Axiomen und deren
Implikationen werden Gesetze der Großen Zahlen und Zentrale
Grenzwertsätze vorgestellt.
Die meisten Anwendungsbereiche moderner Mathematik benutzen heute auch
stochastische Methoden. Deshalb werden einfache Resultate der
Stochastik
schon im Schulunterricht vorgestellt. Ich werde mich bemühen, die
Vorlesung
auch für Lehramtskandidaten interessant und nützlich
zu
gestalten.
Zusätzliche Veranstaltungen (Vorlesung Stochastik III und
Seminare) geben die Möglichkeit, sich in wesentliche, neue Gebiete
der Stochastik einzuarbeiten, wie z.B.
- stochastische Analysis
- stochastische Differentialgeometrie
- stochastische Kontroll- und Filtertheorie
- stochastische Systemtheorie
- Martingaltheorie
- Anwendungen in den Wirtschaftswissenschaften und der Physik
Gerade den letzten Punkt, nämlich die Einbeziehung des Bereichs finance will ich im Rahmen der Vorlesungen zur Stochastik verstärkt behandeln. Investmentprobleme, die Theorie der Optionen und deren Bewertung werden ausführlich besprochen und erarbeitet werden.
Voraussetzungen: Die Vorlesung Stochastik I setzt Kenntnisse im Umfang des Vordiploms voraus. Die anderen Vorlesungen bauen aufeinander auf.
Das Seminar setzt Kenntnisse aus Stochastik I voraus und benutzt in Stochastik II vorgestellte Methoden, so daß das Seminar parallel zur Vorlesung Stochastik II besucht werden kann. Bitte beachten Sie die Vorbesprechung noch im SS.
Das Proseminar setzt keine Kenntnisse aus dem Bereich Stochastik voraus. Es wendet sich damit an Studierende ab dem dritten Semester. Bitte beachten Sie die Vorbesprechung noch im SS.
Das Skriptum zur Vorlesung erhalten Sie zusammen mit
weiteren Informationen weizter unten auf dieser Seite
oder als hardcopy im Sekretariat in F314. Die neueste Version wird etwa
ab Mitte September erhältlich sein.
Den Inhalt finden Sie durch Klicken auf das Buch: